Сравнение DRI с KMB
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 14.44% против 0.60% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам DRI и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between DRI and KMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$22.87B
KMB:
$32.57B
DRI:
$9.45
KMB:
$5.93
DRI:
20.74
KMB:
16.49
DRI:
1.14
KMB:
2.85
DRI:
1.80
KMB:
1.97
DRI:
10.87
KMB:
18.13
DRI:
$12.76B
KMB:
$16.54B
DRI:
$7.34B
KMB:
$5.93B
DRI:
$1.80B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. KMB — Ранг доходности на риск
DRI
KMB
Сравнение DRI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.79 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.21 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.91 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и KMB
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -36.97% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -29.60% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -34.06% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -34.06% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -34.06% | -38.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -29.78% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -8.84% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 19.23% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и KMB
Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 7.13%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.66% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 16.47% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 25.63% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 20.15% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 21.06% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и KMB
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и KMB
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and KMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs KMB's -36.97%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор