Сравнение DRI с AJG
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции DRI уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.44% против 17.92% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам DRI и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between DRI and AJG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.28 |
The correlation between DRI and AJG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRI:
$9.45
AJG:
$5.74
DRI:
20.74
AJG:
37.04
DRI:
1.14
AJG:
3.84
DRI:
1.80
AJG:
3.97
DRI:
$12.76B
AJG:
$13.94B
DRI:
$7.34B
AJG:
$7.63B
DRI:
$1.80B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. AJG — Ранг доходности на риск
DRI
AJG
Сравнение DRI c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.85 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.47 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -1.25 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и AJG
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -57.49% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -40.64% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -44.40% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -44.40% | -28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -38.26% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -12.83% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 24.06% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и AJG
Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 7.13%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.97% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 22.42% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 27.95% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 22.96% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 23.08% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и AJG
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и AJG
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and AJG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs AJG's -57.49%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор