Сравнение DRI с AFL
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DRI уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 14.44% против 15.48% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам DRI и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between DRI and AFL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.32 |
The correlation between DRI and AFL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRI:
$22.87B
AFL:
$59.32B
DRI:
$9.45
AFL:
$8.76
DRI:
20.74
AFL:
13.16
DRI:
1.14
AFL:
3.41
DRI:
1.80
AFL:
3.35
DRI:
10.87
AFL:
2.64
DRI:
$12.76B
AFL:
$18.22B
DRI:
$7.34B
AFL:
$8.70B
DRI:
$1.80B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. AFL — Ранг доходности на риск
DRI
AFL
Сравнение DRI c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.49 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.70 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.80 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и AFL
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -82.71% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -9.11% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -13.56% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -19.86% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -54.89% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -2.54% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -11.66% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 3.67% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и AFL
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.82% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 12.24% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 17.08% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 20.94% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 25.77% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и AFL
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и AFL
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and AFL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.13%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор