PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 16.78%/yr for QBR-B.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.54%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 31.07% против 16.78% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between DPM.TO and QBR-B.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.03

The correlation between DPM.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

QBR-B.TO:

CA$15.65B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

QBR-B.TO:

17.58

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

QBR-B.TO:

1.47

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

QBR-B.TO:

2.73

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

QBR-B.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO

Доходность на риск

DPM.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.26

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.24

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

6.69

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

21.92

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-B.TO равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOQBR-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-65.30%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-11.67%

-17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-18.43%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-25.07%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-30.06%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-3.56%

-21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-10.38%

-36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

3.56%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и QBR-B.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Quebecor Inc (QBR-B.TO) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

10.39%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

17.95%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

24.02%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

21.35%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

20.91%

+26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
310.36M
1.40B
(DPM.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPM.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
43.6%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор