PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с NEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 14.50%/yr for NEM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 31.07% против 14.50% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

NEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-13.07%
С начала года
1.39%
6 месяцев
12.60%
1 год
94.95%
3 года*
38.59%
5 лет*
13.49%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
NEM
Newmont Corporation		1.39%160.36%-0.03%-10.93%-15.75%7.35%36.96%25.14%1.74%3.40%

Correlation

The correlation between DPM.TO and NEM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.47

The correlation between DPM.TO and NEM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

NEM:

15.62

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

DPM.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.04

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.33

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.61

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.68

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TONEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.36

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и NEM

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-70.02%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-26.48%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-33.96%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-59.76%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-59.76%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-22.70%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-29.17%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

9.85%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и NEM

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

14.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

37.08%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

46.86%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

38.01%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

36.03%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и NEM

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NEM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
310.36M
0
(DPM.TO) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в CAD, NEM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and NEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор