PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с INSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с INSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 25.22%/yr for INSM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как INSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -44.91%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 31.07% против 25.22% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

INSM

1 день
0.22%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-44.91%
6 месяцев
-51.17%
1 год
35.70%
3 года*
70.58%
5 лет*
31.49%
10 лет*
25.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и INSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
INSM
Insmed Incorporated		-44.91%140.58%141.65%51.42%-22.00%-18.21%36.10%74.51%-54.38%119.72%

Correlation

The correlation between DPM.TO and INSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.06

The correlation between DPM.TO and INSM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

INSM:

$20.29B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

INSM:

-$5.71

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

INSM:

23.84

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

INSM:

28.79

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

INSM:

$819.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

INSM:

$668.55M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

INSM:

-$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Insmed Incorporated

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY

Доходность на риск

DPM.TO vs. INSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOINSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.52

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.15

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.55

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

1.31

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. INSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа INSM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOINSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.52

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и INSM

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке INSM в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и INSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOINSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-94.98%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-55.63%

+26.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-55.63%

+26.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-55.63%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-61.77%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-55.54%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-56.94%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

23.41%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и INSM

Текущая волатильность для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) составляет 15.60%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOINSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

18.53%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

45.17%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

59.46%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

72.50%

-33.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

78.35%

-31.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и INSM

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
310.36M
305.96M
(DPM.TO) Общая выручка
(INSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в CAD, INSM значения в USD

Сравнение рентабельности DPM.TO и INSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Insmed Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
71.9%
84.5%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and INSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и INSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор