Сравнение DPM.TO с HVRRY
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 13.61%/yr for HVRRY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и HVRRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 31.07% против 13.61% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
HVRRY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
HVRRY Hannover Re | -11.29% | 23.40% | 16.70% | 21.57% | 18.09% | 20.29% | -18.14% | 42.50% | 20.31% | 13.42% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and HVRRY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between DPM.TO and HVRRY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.87B
HVRRY:
$31.24B
DPM.TO:
CA$2.55
HVRRY:
$4.06
DPM.TO:
17.47
HVRRY:
10.63
DPM.TO:
0.18
HVRRY:
0.32
DPM.TO:
8.23
HVRRY:
1.20
DPM.TO:
3.65
HVRRY:
2.25
DPM.TO:
CA$1.07B
HVRRY:
$25.44B
DPM.TO:
CA$647.81M
HVRRY:
$23.95B
DPM.TO:
CA$688.93M
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
DPM.TO
HVRRY
Сравнение DPM.TO c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPM.TO | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.86 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -1.79 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.65 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и HVRRY
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки HVRRY в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -60.08% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.52% | -16.55% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.52% | -16.55% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -29.98% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -41.99% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -16.19% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -9.22% | -37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.96% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и HVRRY
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 5.35% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 17.05% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | 22.19% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 25.88% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 26.92% | +20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и HVRRY
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и HVRRY
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and HVRRY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор