PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPM.TO с EICOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 13.50%/yr for EICOX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как EICOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EICOX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 20.61%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции EICOX по среднегодовой доходности: 31.07% против 13.50% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

EICOX

1 день
-5.30%
1 месяц
0.27%
С начала года
20.61%
6 месяцев
22.46%
1 год
42.25%
3 года*
26.64%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		20.61%27.13%21.47%22.78%-9.18%13.37%10.77%7.95%-7.39%22.51%

Correlation

The correlation between DPM.TO and EICOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.13

The correlation between DPM.TO and EICOX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FNCMX

Доходность на риск

DPM.TO vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.52

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

12.58

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EICOX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.80

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и EICOX

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки EICOX в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-29.93%

-63.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-12.06%

-17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-14.49%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-18.38%

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-29.93%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-6.52%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-6.45%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

3.37%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и EICOX

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

8.95%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

15.67%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

17.18%

+29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

14.44%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

14.44%

+32.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и EICOX

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EICOX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.10%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and EICOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор