PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 16.20%/yr for C. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 31.07% против 16.20% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

C

1 день
0.89%
1 месяц
8.36%
С начала года
17.46%
6 месяцев
24.57%
1 год
77.70%
3 года*
47.01%
5 лет*
18.48%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
C
Citigroup Inc.		17.46%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between DPM.TO and C is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

C:

$236.71B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

C:

$8.65

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

C:

15.41

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

C:

1.44

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

DPM.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.42

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

15.64

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.63

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и C

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-97.79%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-15.12%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-31.83%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-38.55%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-51.83%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-57.44%

+32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-72.10%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

4.98%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и C

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

8.59%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

23.14%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

28.40%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

29.60%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

33.61%

+13.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и C

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
310.36M
44.14B
(DPM.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в CAD, C значения в USD

Сравнение рентабельности DPM.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.9%
49.3%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and C have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор