Сравнение DPM.TO с BMO.TO
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 31.07% против 15.44% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and BMO.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.05 |
Over the past year, DPM.TO and BMO.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.87B
BMO.TO:
CA$161.81B
DPM.TO:
CA$2.55
BMO.TO:
CA$13.65
DPM.TO:
17.47
BMO.TO:
16.82
DPM.TO:
0.18
BMO.TO:
0.77
DPM.TO:
8.23
BMO.TO:
2.12
DPM.TO:
3.65
BMO.TO:
2.08
DPM.TO:
CA$1.07B
BMO.TO:
CA$77.04B
DPM.TO:
CA$647.81M
BMO.TO:
CA$34.47B
DPM.TO:
CA$688.93M
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
DPM.TO
BMO.TO
Сравнение DPM.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPM.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 6.02 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 21.85 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.44 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и BMO.TO
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -62.39% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.52% | -10.12% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.52% | -16.57% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -27.47% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -45.59% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | 0.00% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -9.04% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.79% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и BMO.TO
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 4.85% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 14.65% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | 17.76% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 18.35% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 21.00% | +26.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и BMO.TO
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and BMO.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор