PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPM.TO с BIAHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) is Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 12.39%/yr for BIAHX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как BIAHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIAHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции BIAHX по среднегодовой доходности: 31.07% против 12.39% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

BIAHX

1 день
-1.07%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.04%
1 год
10.37%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.94%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		1.37%40.54%20.23%16.52%-6.37%14.48%8.70%24.10%-9.59%23.40%

Correlation

The correlation between DPM.TO and BIAHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.14

Over the past year, DPM.TO and BIAHX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEU

Доходность на риск

DPM.TO vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.77

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.18

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.88

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

2.77

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.77

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и BIAHX

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BIAHX в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-28.87%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-12.69%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-12.69%

-16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-25.22%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-28.87%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-6.19%

-18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-4.80%

-42.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

4.04%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и BIAHX

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

4.56%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

12.18%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

14.64%

+31.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

17.34%

+21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

18.17%

+29.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и BIAHX

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BIAHX в 7.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.61%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and BIAHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор