PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 31.07% против 19.55% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between DPM.TO and AGF-B.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between DPM.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

DPM.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.66

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.13

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

6.16

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.66

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.15

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-85.07%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-25.57%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-25.57%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.90%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-65.63%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-12.95%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-49.83%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

8.84%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и AGF-B.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

7.81%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

27.21%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

32.92%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

29.25%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

32.85%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
310.36M
143.70M
(DPM.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPM.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.9%
50.9%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор