PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 31.07% против 5.86% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%

Correlation

The correlation between DPM.TO and AD-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.09

The correlation between DPM.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

DPM.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.94

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.70

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.16

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AD-UN.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.94

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и AD-UN.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-75.11%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-12.74%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-18.69%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.73%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-73.03%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-1.88%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-17.25%

-29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

3.38%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и AD-UN.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

4.20%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

13.81%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

17.75%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

22.65%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

32.24%

+14.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и AD-UN.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
310.36M
65.37M
(DPM.TO) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPM.TO и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.9%
89.3%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор