Сравнение DOW с T
DOW (Dow Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DOW returned -8.18%/yr vs 6.60%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%.
DOW
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 49.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- -7.69%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам DOW и T
Correlation
The correlation between DOW and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between DOW and T has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
-$3.86
T:
$3.04
DOW:
0.62
T:
1.29
DOW:
$39.33B
T:
$125.65B
DOW:
$2.42B
T:
$105.41B
DOW:
$840.00M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. T — Ранг доходности на риск
DOW
T
Сравнение DOW c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOW | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.75 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.59 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.75 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DOW и T
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -64.15% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -21.87% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -21.87% | -40.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -32.01% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.56% | -21.87% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -15.72% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 10.34% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и T
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.50% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 17.57% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 21.98% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 23.97% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 23.71% | +14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и T
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности T в 4.93%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOW and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (9.44%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs T's -64.15%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор