PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOW с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DOW и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%.


DOW

1 день
0.68%
1 месяц
-6.30%
С начала года
49.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
26.06%
3 года*
-7.69%
5 лет*
-8.18%
10 лет*

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и T


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.
49.52%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%33.93%

Correlation

The correlation between DOW and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between DOW and T has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DOW:

-$3.86

T:

$3.04

Коэффициент P/S

DOW:

0.62

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

DOW vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.75

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.59

+3.13

DOW vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.75

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DOW и T

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DOWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-64.15%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-21.87%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-21.87%

-40.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-32.01%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.56%

-21.87%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-15.72%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

10.34%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и T

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DOWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

7.50%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

17.57%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

21.98%

+27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

23.97%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

23.71%

+14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и T

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.
4.09%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
9.79B
33.47B
(DOW) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


DOW and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (9.44%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs T's -64.15%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор