Сравнение DOW с MRK
DOW (Dow Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DOW returned -8.18%/yr vs 13.57%/yr for MRK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 14.39%.
DOW
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 49.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- -7.69%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам DOW и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 49.52% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 13.06% |
Correlation
The correlation between DOW and MRK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.67B
MRK:
$295.45B
DOW:
-$3.86
MRK:
$3.58
DOW:
0.62
MRK:
4.54
DOW:
1.62
MRK:
6.44
DOW:
$39.33B
MRK:
$65.59B
DOW:
$2.42B
MRK:
$49.79B
DOW:
$840.00M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. MRK — Ранг доходности на риск
DOW
MRK
Сравнение DOW c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOW | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.03 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 12.59 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOW | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.10 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DOW и MRK
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -68.61% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -11.37% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -43.44% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -43.44% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.56% | -4.65% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -18.84% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 4.53% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и MRK
Dow Inc. (DOW) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.44% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 18.14% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 27.30% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 23.71% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 22.96% | +15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и MRK
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.09% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и MRK
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and MRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to DOW (9.44%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор