PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOW с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.18%/yr vs 10.72%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOW и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%.

DOW

1 день
0.68%
1 месяц
-6.30%
С начала года
49.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
26.06%
3 года*
-7.69%
5 лет*
-8.18%
10 лет*
—

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и KO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		49.52%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%24.33%

Correlation

The correlation between DOW and KO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.26

The correlation between DOW and KO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$24.67B

KO:

$343.14B

EPS

DOW:

-$3.86

KO:

$3.18

Коэффициент P/S

DOW:

0.62

KO:

6.96

Коэффициент P/B

DOW:

1.62

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

DOW vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOWKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.90

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.49

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.87

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

3.66

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOW vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOWKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.67

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DOW и KO

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-68.23%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-7.89%

-24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-16.26%

-45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-17.27%

-47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.56%

-2.91%

-35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-16.09%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

4.03%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и KO

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.81%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

12.37%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

16.37%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

16.10%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

18.21%

+20.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и KO

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.09%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B16.00B20222023202420252026
9.79B
12.47B
(DOW) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOW и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dow Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
6.5%
63.0%
Активы портфеля
DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

DOW and KO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (9.44%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор