Сравнение DOV с ALLE
DOV (Dover Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DOV in Specialty Industrial Machinery, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOV и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 16.12% против 7.81% соответственно.
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам DOV и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between DOV and ALLE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between DOV and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.38B
ALLE:
$11.05B
DOV:
$8.01
ALLE:
$7.33
DOV:
26.98
ALLE:
17.42
DOV:
1.12
ALLE:
1.94
DOV:
3.59
ALLE:
2.65
DOV:
3.92
ALLE:
5.26
DOV:
$8.28B
ALLE:
$4.16B
DOV:
$3.27B
ALLE:
$1.87B
DOV:
$1.78B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. ALLE — Ранг доходности на риск
DOV
ALLE
Сравнение DOV c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOV | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.24 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.55 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOV | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.29 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DOV и ALLE
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -43.25% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -29.84% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -29.84% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -38.87% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -43.25% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -28.73% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -10.95% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.76% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и ALLE
Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 5.74%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.79% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 19.67% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 24.81% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 26.03% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 26.79% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и ALLE
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и ALLE
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and ALLE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs ALLE's -43.25%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор