Сравнение DOT-USD с XLM-USD
DOT-USD (Polkadot) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs 30.82%/yr for XLM-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -0.74%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
Сравнение доходности по годам DOT-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and XLM-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, DOT-USD and XLM-USD have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
XLM-USD
Сравнение DOT-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.36 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.33 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и XLM-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.21% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -71.19% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -74.37% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -77.40% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -72.14% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 49.94% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.83%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.03%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 43.03% | -26.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 59.01% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 70.37% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 74.79% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 112.81% | -39.96% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and XLM-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор