Сравнение DOT-USD с LEO-USD
DOT-USD (Polkadot) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs 38.93%/yr for LEO-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOT-USD Polkadot | -46.67% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 31.93% |
Correlation
The correlation between DOT-USD and LEO-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
LEO-USD
Сравнение DOT-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.04 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.19 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.65 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и LEO-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -58.67% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -31.62% | -47.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -31.62% | -60.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -9.55% | -88.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -27.94% | -53.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 8.12% | +51.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и LEO-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 7.37% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 49.43% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 42.39% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 46.56% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 46.57% | +26.28% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and LEO-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор