PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с NSRGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DOL.TO in Discount Stores, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.00%/yr vs 6.90%/yr for NSRGY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как NSRGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NSRGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 20.00% против 6.90% соответственно.

DOL.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-11.56%
1 год
1.54%
3 года*
29.38%
5 лет*
27.68%
10 лет*
20.00%

NSRGY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
2.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
-3.57%
3 года*
-2.26%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-12.94%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
NSRGY
Nestlé S.A.		2.76%19.10%-20.87%0.43%-10.62%22.26%8.98%31.60%5.44%18.82%

Correlation

The correlation between DOL.TO and NSRGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$48.97B

NSRGY:

$247.02B

EPS

DOL.TO:

CA$4.74

NSRGY:

$7.72

Коэффициент P/E

DOL.TO:

37.63

NSRGY:

12.41

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.79

NSRGY:

1.36

Коэффициент P/B

DOL.TO:

33.63

NSRGY:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.26B

NSRGY:

$181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.13B

NSRGY:

$83.86B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.14B

NSRGY:

$36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

DOL.TO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TONSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.15

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.06

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.21

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.37

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TONSRGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.18

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и NSRGY

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TONSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-74.57%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-16.68%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-28.23%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-33.02%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-33.02%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-16.71%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-25.92%

+19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

9.63%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и NSRGY

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TONSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.17%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

15.52%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

23.47%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

20.79%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

19.50%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и NSRGY

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.18%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.10B
44.89B
(DOL.TO) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, NSRGY значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.8%
44.6%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and NSRGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор