Сравнение DOL.TO с CVX
DOL.TO (Dollarama Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.00%/yr vs 12.00%/yr for CVX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 20.00% против 12.00% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 20.00%
CVX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 28.84%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -12.94% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
CVX Chevron Corporation | 28.84% | 5.08% | 9.86% | -15.69% | 68.50% | 46.17% | -27.71% | 10.52% | -2.16% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.06 |
The correlation between DOL.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$48.97B
CVX:
$375.81B
DOL.TO:
CA$4.74
CVX:
$5.75
DOL.TO:
37.63
CVX:
32.89
DOL.TO:
1.75
CVX:
3.20
DOL.TO:
6.79
CVX:
1.95
DOL.TO:
33.63
CVX:
2.05
DOL.TO:
CA$7.26B
CVX:
$185.89B
DOL.TO:
CA$3.13B
CVX:
$47.27B
DOL.TO:
CA$2.14B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск
DOL.TO
CVX
Сравнение DOL.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL.TO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.86 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.78 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.96 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.43 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CVX
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -51.76% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -15.29% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -22.90% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -22.90% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -51.76% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.07% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.04% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 5.60% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CVX
Dollarama Inc. (DOL.TO) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 6.94% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.23% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 18.33% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 22.31% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 25.68% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 29.77% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CVX
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и CVX
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор