PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с AON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.00%/yr vs 13.62%/yr for AON. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как AON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 20.00% против 13.62% соответственно.

DOL.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-11.56%
1 год
1.54%
3 года*
29.38%
5 лет*
27.68%
10 лет*
20.00%

AON

1 день
-0.54%
1 месяц
6.34%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.90%
1 год
-9.59%
3 года*
3.53%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-12.94%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
AON
Aon plc		-5.53%-5.46%34.99%-4.63%6.99%43.32%-0.06%38.71%19.19%13.26%

Correlation

The correlation between DOL.TO and AON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$48.97B

AON:

$70.19B

EPS

DOL.TO:

CA$4.74

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

DOL.TO:

37.63

AON:

17.89

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.75

AON:

0.45

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.79

AON:

4.03

Коэффициент P/B

DOL.TO:

33.63

AON:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.26B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.13B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.14B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Aon plc

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

DOL.TO vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TOAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.37

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.50

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.98

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TOAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.56

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и AON

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки AON в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-38.35%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-19.09%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-28.33%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-28.33%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-33.15%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-22.27%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.89%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

9.88%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и AON

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.05%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

20.18%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

24.82%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.97%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

24.19%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и AON

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AON в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.10B
5.03B
(DOL.TO) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, AON значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.8%
52.5%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and AON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор