Сравнение DOGE-USD с TRX-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -24.40%/yr vs 34.02%/yr for TRX-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 14.63%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and TRX-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between DOGE-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
TRX-USD
Сравнение DOGE-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.58 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.03 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.53 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и TRX-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -95.89% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.87% | -26.58% | -45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.55% | -50.98% | -31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -59.60% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -24.78% | -62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -62.54% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.87% | 13.66% | +40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и TRX-USD
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 8.62% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 18.03% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 24.31% | +41.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 58.52% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.02% | 110.30% | +650.72% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and TRX-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.80%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор