Сравнение DOGE-USD с ETC-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and ETC-USD (Ethereum Classic) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -24.40%/yr vs -35.49%/yr for ETC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -27.62%, что значительно выше, чем у ETC-USD с доходностью -39.13%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -27.32%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -48.14%
- 1 год
- -58.85%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -27.62% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
ETC-USD Ethereum Classic | -39.13% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 52.67% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and ETC-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, DOGE-USD and ETC-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
ETC-USD
Сравнение DOGE-USD c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.25 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и ETC-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке ETC-USD в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -95.18% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.87% | -72.46% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.55% | -82.26% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -90.94% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -95.06% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -73.68% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.87% | 46.55% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и ETC-USD
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Ethereum Classic (ETC-USD) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 14.41% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 43.99% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 60.87% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 73.44% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.02% | 129.89% | +631.13% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and ETC-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.80%) compared to ETC-USD (14.41%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs ETC-USD's -95.18%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор