PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Over the past 10 years, DODLX returned 4.77%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.39% соответственно.

DODLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.42%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.77%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.42%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between DODLX and IMCV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DODLX vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.97

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.87

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.32

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

12.40

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DODLX и IMCV

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-64.74%

+48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-6.90%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-18.63%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-19.87%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-46.33%

+30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.07%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.41%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и IMCV

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.71%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.35%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

8.05%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.66%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

16.64%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

19.66%

-14.85%

Сравнение комиссий DODLX и IMCV

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и IMCV

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.07%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and IMCV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to DODLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs IMCV's -64.74%.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор