PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, DODLX returned 4.77%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.77% против 9.37% соответственно.

DODLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.42%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.77%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.42%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between DODLX and IEFA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.49

The correlation between DODLX and IEFA shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

DODLX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.30

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.71

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.52

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DODLX и IEFA

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-34.78%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-11.50%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-13.76%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-30.41%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-34.78%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.44%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.69%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.02%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и IEFA

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.54%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

12.74%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

15.22%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

16.55%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

17.32%

-12.51%

Сравнение комиссий DODLX и IEFA

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и IEFA

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.07%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and IEFA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to DODLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs IEFA's -34.78%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор