Сравнение DODLX с HYDB
DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Over the past 5 years, DODLX returned 2.89%/yr vs 4.57%/yr for HYDB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности DODLX и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 1.01%.
DODLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.77%
HYDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODLX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.42% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 2.09% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.01% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Correlation
The correlation between DODLX and HYDB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between DODLX and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODLX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
DODLX
HYDB
Сравнение DODLX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.45 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 10.80 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и HYDB
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODLX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -21.58% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.83% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -5.58% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -14.28% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.51% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.39% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и HYDB
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODLX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.09% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.96% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.81% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.04% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 7.76% | -2.95% |
Сравнение комиссий DODLX и HYDB
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и HYDB
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности HYDB в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.07% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.02% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DODLX and HYDB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODLX has higher volatility (1.71%) compared to HYDB (1.09%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs HYDB's -21.58%.
HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODLX и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор