PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с PIZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.11%/yr vs 10.56%/yr for PIZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности DNL и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.56% соответственно.

DNL

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.46%
1 год
15.54%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
9.11%

PIZ

1 день
1.61%
1 месяц
-8.26%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.04%
1 год
22.51%
3 года*
23.94%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.34%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.39%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between DNL and PIZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.81

The correlation between DNL and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и PIZ

Секторы
DNL
PIZ

Технологии

33.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

18.5%
1.6%

Промышленность

16.3%
49.9%

Здравоохранение

10.6%
1.1%

Энергетика

6.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Финансовые услуги

4.0%
28.1%

Сырьевые материалы

3.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

DNL
33.0%
PIZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
PIZ
1.6%

Промышленность

DNL
16.3%
PIZ
49.9%

Здравоохранение

DNL
10.6%
PIZ
1.1%

Энергетика

DNL
6.5%
PIZ
2.0%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
PIZ

-

Финансовые услуги

DNL
4.0%
PIZ
28.1%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
PIZ
2.6%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
PIZ
2.1%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
PIZ
1.6%

Недвижимость

DNL

-

PIZ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

DNL vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.07

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.59

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

6.10

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIZ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DNL и PIZ

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-60.61%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.35%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-14.67%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-40.93%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-40.93%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-8.26%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-14.87%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и PIZ

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 6.56%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.11%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

18.84%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.21%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.09%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.73%

-1.03%

Сравнение комиссий DNL и PIZ

DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и PIZ

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PIZ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.69%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.40%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DNL and PIZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (9.11%) compared to DNL (6.56%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.56% vs 9.11% for DNL. On fees, DNL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.56% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DNL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

DNL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.40% for PIZ.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIZ is Momentum. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.80% for PIZ.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор