PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с IMTM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.11%/yr vs 9.71%/yr for IMTM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.71% соответственно.

DNL

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.46%
1 год
15.54%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
9.11%

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.34%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Correlation

The correlation between DNL and IMTM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.80

The correlation between DNL and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и IMTM

Секторы
DNL
IMTM

Технологии

33.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

18.5%
1.8%

Промышленность

16.3%
17.5%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Энергетика

6.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.9%

Финансовые услуги

4.0%
29.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
6.4%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DNL
33.0%
IMTM
11.4%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
IMTM
1.8%

Промышленность

DNL
16.3%
IMTM
17.5%

Здравоохранение

DNL
10.6%
IMTM
9.0%

Энергетика

DNL
6.5%
IMTM
9.4%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
IMTM
1.9%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
IMTM
29.6%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
IMTM
9.3%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
IMTM
2.4%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
IMTM
6.4%

Недвижимость

DNL

-

IMTM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

DNL vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.19

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.75

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

6.45

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DNL и IMTM

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-32.66%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.85%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-12.85%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-32.66%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-32.66%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.44%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IMTM

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.47%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.48%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.71%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

17.63%

+1.07%

Сравнение комиссий DNL и IMTM

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IMTM

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IMTM в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.69%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DNL and IMTM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (6.56%) compared to IMTM (5.93%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs IMTM's -32.66%.

On 10-year performance, IMTM leads with 9.71% vs 9.11% for DNL. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 9.71% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.69% for DNL.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMTM is Momentum. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.30% for IMTM.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор