Сравнение DLR с WDP.BR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 8.97%/yr for WDP.BR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLR торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции WDP.BR по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.97% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам DLR и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -35.48% | 12.98% | -39.54% | 41.70% | 35.57% | 41.46% | 21.26% | 29.85% |
Correlation
The correlation between DLR and WDP.BR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
DLR
WDP.BR
Сравнение DLR c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и WDP.BR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, примерно равная максимальной просадке WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -57.89% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -17.18% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -39.19% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -57.89% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -57.89% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -39.78% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -16.05% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.10% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и WDP.BR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.20% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 16.56% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.19% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 27.93% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 26.78% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и WDP.BR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and WDP.BR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор