Сравнение DLR с VTR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 5.81%/yr for VTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DLR и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 9.65% против 5.81% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам DLR и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DLR and VTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DLR and VTR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
VTR:
$0.55
DLR:
40.18
VTR:
144.46
DLR:
1.08
VTR:
4.13
DLR:
9.37
VTR:
6.13
DLR:
$5.09B
VTR:
$6.13B
DLR:
$1.67B
VTR:
-$261.17M
DLR:
$3.18B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. VTR — Ранг доходности на риск
DLR
VTR
Сравнение DLR c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.29 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 9.00 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.51 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и VTR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -83.38% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -12.52% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -19.35% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -41.80% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -76.92% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -11.88% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -18.20% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 3.18% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и VTR
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.93% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 14.62% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 19.04% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 24.96% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 34.77% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и VTR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и VTR
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and VTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор