Сравнение DLR с VTMX
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, DLR returned 6.01% vs 24.08% for VTMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у VTMX с доходностью 13.79%.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLR и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 20.40% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 13.79% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
Correlation
The correlation between DLR and VTMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
VTMX:
$3.84
DLR:
40.18
VTMX:
8.93
DLR:
1.08
VTMX:
1.52
DLR:
9.37
VTMX:
9.85
DLR:
$5.09B
VTMX:
$297.41M
DLR:
$1.67B
VTMX:
$271.33M
DLR:
$3.18B
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. VTMX — Ранг доходности на риск
DLR
VTMX
Сравнение DLR c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.69 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 4.63 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и VTMX
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -45.62% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -14.31% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -11.34% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -21.29% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.26% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и VTMX
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.69% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 18.63% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 24.02% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 30.55% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 30.55% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и VTMX
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VTMX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.41% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and VTMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (6.99%) compared to VTMX (5.69%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs VTMX's -45.62%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор