Сравнение DLB с SLB
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, DLB returned 2.61%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции DLB превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 2.61% против -0.41% соответственно.
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам DLB и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between DLB and SLB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between DLB and SLB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$2.53
SLB:
$3.04
DLB:
21.38
SLB:
18.57
DLB:
31.55
SLB:
0.87
DLB:
3.82
SLB:
1.71
DLB:
$1.36B
SLB:
$35.94B
DLB:
$1.19B
SLB:
$4.90B
DLB:
$347.35M
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. SLB — Ранг доходности на риск
DLB
SLB
Сравнение DLB c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.03 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 12.70 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.12 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и SLB
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -87.64% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -14.30% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -46.63% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -46.63% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -84.29% | +40.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -33.09% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -31.18% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 5.65% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и SLB
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.87%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.86% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 25.96% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 33.98% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 37.66% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 40.43% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и SLB
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и SLB
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and SLB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор