Сравнение DLB с CSL
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DLB returned 2.61%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 2.61% против 14.38% соответственно.
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам DLB и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between DLB and CSL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.16B
CSL:
$13.90B
DLB:
$2.53
CSL:
$17.08
DLB:
21.38
CSL:
19.79
DLB:
31.55
CSL:
0.52
DLB:
3.82
CSL:
2.88
DLB:
1.97
CSL:
8.41
DLB:
$1.36B
CSL:
$4.98B
DLB:
$1.19B
CSL:
$1.41B
DLB:
$347.35M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. CSL — Ранг доходности на риск
DLB
CSL
Сравнение DLB c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.30 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.50 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.45 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и CSL
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -64.56% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -31.67% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -37.72% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -37.72% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -38.68% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -28.29% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -12.31% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 18.73% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и CSL
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.87%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.83% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 24.01% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 35.57% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 30.64% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 29.60% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и CSL
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и CSL
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and CSL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор