Сравнение DLB с CAT
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DLB returned 2.61%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 2.61% против 31.20% соответственно.
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам DLB и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between DLB and CAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between DLB and CAT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.16B
CAT:
$426.51B
DLB:
$2.53
CAT:
$20.07
DLB:
21.38
CAT:
45.62
DLB:
31.55
CAT:
3.02
DLB:
3.82
CAT:
6.07
DLB:
1.97
CAT:
22.86
DLB:
$1.36B
CAT:
$70.76B
DLB:
$1.19B
CAT:
$23.01B
DLB:
$347.35M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. CAT — Ранг доходности на риск
DLB
CAT
Сравнение DLB c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 11.74 | -12.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 38.95 | -40.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 4.76 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.10 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.01 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и CAT
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -73.43% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -13.88% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -34.05% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -34.05% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -43.36% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -2.64% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -19.74% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 4.18% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и CAT
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.87%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.77% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 27.35% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 34.31% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 30.67% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 30.89% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и CAT
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и CAT
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and CAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор