Сравнение DLB с AMAT
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, DLB returned 2.61%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 2.61% против 36.71% соответственно.
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам DLB и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between DLB and AMAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between DLB and AMAT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.16B
AMAT:
$393.24B
DLB:
$2.53
AMAT:
$10.61
DLB:
21.38
AMAT:
46.38
DLB:
31.55
AMAT:
5.90
DLB:
3.82
AMAT:
13.60
DLB:
1.97
AMAT:
16.45
DLB:
$1.36B
AMAT:
$29.02B
DLB:
$1.19B
AMAT:
$14.21B
DLB:
$347.35M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. AMAT — Ранг доходности на риск
DLB
AMAT
Сравнение DLB c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 9.29 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 26.48 | -28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 4.15 | -5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.70 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и AMAT
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -85.22% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -21.37% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -49.88% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -55.14% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -55.14% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -1.90% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -38.80% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 7.49% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и AMAT
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.87%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 19.01% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 37.52% | -17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 47.94% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 43.93% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 42.81% | -16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и AMAT
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AMAT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и AMAT
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and AMAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор