Сравнение DLAKY с RYAAY
DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DLAKY returned 2.63%/yr vs 5.94%/yr for RYAAY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLAKY и RYAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAKY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции DLAKY уступали акциям RYAAY по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.94% соответственно.
DLAKY
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.63%
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам DLAKY и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 1.48% | 60.31% | -23.97% | 6.86% | 15.50% | -23.86% | -27.66% | -18.63% | -36.12% | 191.82% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
Correlation
The correlation between DLAKY and RYAAY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2002 г. | 0.43 |
The correlation between DLAKY and RYAAY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLAKY:
$11.45B
RYAAY:
$29.40B
DLAKY:
$1.29
RYAAY:
$4.08
DLAKY:
7.39
RYAAY:
13.81
DLAKY:
0.41
RYAAY:
0.18
DLAKY:
0.28
RYAAY:
1.92
DLAKY:
0.93
RYAAY:
2.91
DLAKY:
$40.27B
RYAAY:
$15.59B
DLAKY:
$5.21B
RYAAY:
$3.93B
DLAKY:
$4.00B
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAKY vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
DLAKY
RYAAY
Сравнение DLAKY c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLAKY | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.00 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.01 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAKY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DLAKY и RYAAY
Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAKY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -67.68% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -27.40% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.07% | -36.05% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -54.89% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.13% | -62.50% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -23.19% | -33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -19.84% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 11.71% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAKY и RYAAY
Текущая волатильность для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) составляет 10.24%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAKY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.38% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 28.35% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 34.66% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 35.36% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 36.50% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAKY и RYAAY
Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности RYAAY в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 4.00% | 3.37% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 41.35% | 0.00% | 3.53% | 3.10% | 1.07% | 3.03% | 0.00% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLAKY и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLAKY и RYAAY
DLAKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
DLAKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
DLAKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
DLAKY and RYAAY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAAY has higher volatility (11.38%) compared to DLAKY (10.24%). In terms of maximum drawdown, DLAKY dropped -78.13% vs RYAAY's -67.68%.
DLAKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLAKY и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор