PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLAKY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLAKY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. DLAKY operates in Airlines (Industrials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DLAKY returned 2.63%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLAKY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLAKY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLAKY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции DLAKY уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 2.63% против 18.46% соответственно.

DLAKY

1 день
-1.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.81%
1 год
21.51%
3 года*
3.42%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.63%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAKY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		1.48%60.31%-23.97%6.86%15.50%-23.86%-27.66%-18.63%-36.12%191.82%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between DLAKY and AGF-B.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLAKY:

$11.45B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

DLAKY:

$1.29

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

DLAKY:

7.39

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

DLAKY:

0.41

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

DLAKY:

0.28

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

DLAKY:

0.93

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

DLAKY:

$40.27B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLAKY:

$5.21B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

DLAKY:

$4.00B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Lufthansa AG ADR

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с DLAKY:
DLAKY с QBE.AXDLAKY с SPYDLAKY с FDPDLAKY с BKRIYDLAKY с HVRRYDLAKY с GDLAKY с ABX.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

DLAKY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLAKY
Ранг доходности на риск DLAKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLAKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLAKY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLAKY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLAKY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLAKY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLAKY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLAKYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.57

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.02

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.04

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

5.84

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLAKY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLAKY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLAKY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLAKYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DLAKY и AGF-B.TO

Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLAKYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-89.55%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-25.30%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-25.30%

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-35.24%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.13%

-69.75%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-13.97%

-42.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-55.85%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

8.80%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAKY и AGF-B.TO

Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLAKYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.67%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

26.88%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

32.82%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

29.83%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

33.66%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAKY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		4.00%3.37%5.08%0.00%0.00%41.35%0.00%3.53%3.10%1.07%3.03%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLAKY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.89B
143.70M
(DLAKY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DLAKY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DLAKY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Lufthansa AG ADR и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
3.9%
50.9%
Активы портфеля
DLAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

DLAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

DLAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLAKY and AGF-B.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAKY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор