Сравнение DLAKY с AD-UN.TO
DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. DLAKY operates in Airlines (Industrials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DLAKY returned 2.63%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLAKY и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLAKY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLAKY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции DLAKY уступали акциям AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.63% против 4.90% соответственно.
DLAKY
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.63%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DLAKY и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 1.48% | 60.31% | -23.97% | 6.86% | 15.50% | -23.86% | -27.66% | -18.63% | -36.12% | 191.82% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between DLAKY and AD-UN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between DLAKY and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLAKY:
$11.45B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
DLAKY:
$1.29
AD-UN.TO:
CA$2.23
DLAKY:
7.39
AD-UN.TO:
10.57
DLAKY:
0.41
AD-UN.TO:
31.72
DLAKY:
0.28
AD-UN.TO:
5.20
DLAKY:
0.93
AD-UN.TO:
1.11
DLAKY:
$40.27B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
DLAKY:
$5.21B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
DLAKY:
$4.00B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAKY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
DLAKY
AD-UN.TO
Сравнение DLAKY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLAKY | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.43 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 8.22 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAKY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.77 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DLAKY и AD-UN.TO
Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAKY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -81.10% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -13.03% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.07% | -22.46% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -36.49% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.13% | -75.68% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -3.01% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -24.45% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.85% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAKY и AD-UN.TO
Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAKY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 4.15% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 13.75% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 17.95% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 23.98% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 33.46% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAKY и AD-UN.TO
Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 4.00% | 3.37% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 41.35% | 0.00% | 3.53% | 3.10% | 1.07% | 3.03% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLAKY и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLAKY и AD-UN.TO
DLAKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
DLAKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DLAKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLAKY and AD-UN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLAKY и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор