Сравнение DKS с SHAK
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and SHAK (Shake Shack Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DKS in Specialty Retail, SHAK in Restaurants. Over the past 10 years, DKS returned 20.96%/yr vs 4.24%/yr for SHAK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и SHAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SHAK с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции SHAK по среднегодовой доходности: 20.96% против 4.24% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
SHAK
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -24.49%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- -59.01%
- 3 года*
- -8.33%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам DKS и SHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
SHAK Shake Shack Inc. | -34.75% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
Correlation
The correlation between DKS and SHAK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between DKS and SHAK shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.29B
SHAK:
$2.13B
DKS:
$3.67K
SHAK:
$0.99
DKS:
0.06
SHAK:
53.32
DKS:
0.00
SHAK:
1.47
DKS:
0.00
SHAK:
4.06
DKS:
$5.18T
SHAK:
$1.49B
DKS:
$1.69T
SHAK:
$111.61M
DKS:
$451.62B
SHAK:
$179.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. SHAK — Ранг доходности на риск
DKS
SHAK
Сравнение DKS c SHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Shake Shack Inc. (SHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | SHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.94 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.72 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.11 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.02 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и SHAK
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке SHAK в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и SHAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -70.89% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -63.15% | +43.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -63.15% | +30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -64.77% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -70.89% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -62.71% | +50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -41.07% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 34.29% | -25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и SHAK
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 13.36%, в то время как у Shake Shack Inc. (SHAK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 17.25% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 47.55% | -22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 53.25% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 51.45% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 50.44% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и SHAK
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SHAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и SHAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Shake Shack Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и SHAK
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and SHAK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (17.25%) compared to DKS (13.36%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs SHAK's -70.89%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и SHAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор