Сравнение DKS с HD
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DKS in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, DKS returned 20.96%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.96% против 11.84% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам DKS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DKS and HD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.46 |
The correlation between DKS and HD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.29B
HD:
$308.47B
DKS:
$3.67K
HD:
$14.08
DKS:
0.06
HD:
22.00
DKS:
0.00
HD:
1.85
DKS:
0.00
HD:
22.23
DKS:
$5.18T
HD:
$166.59B
DKS:
$1.69T
HD:
$55.19B
DKS:
$451.62B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. HD — Ранг доходности на риск
DKS
HD
Сравнение DKS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.47 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.96 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.58 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и HD
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -70.46% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -28.81% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -28.84% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -34.73% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -37.99% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -25.37% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -20.60% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 14.08% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и HD
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 6.57% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 17.61% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 23.46% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 24.05% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 24.81% | +20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и HD
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и HD
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and HD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs HD's -70.46%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор