Сравнение DKS с CMG
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DKS in Specialty Retail, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, DKS returned 20.96%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 20.96% против 13.70% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам DKS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between DKS and CMG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between DKS and CMG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.29B
CMG:
$38.11B
DKS:
$3.67K
CMG:
$1.09
DKS:
0.06
CMG:
26.77
DKS:
0.00
CMG:
3.20
DKS:
0.00
CMG:
15.83
DKS:
$5.18T
CMG:
$12.14B
DKS:
$1.69T
CMG:
$4.39B
DKS:
$451.62B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. CMG — Ранг доходности на риск
DKS
CMG
Сравнение DKS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.86 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.27 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.16 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и CMG
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -74.61% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -51.61% | +32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -58.89% | +26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -58.89% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -58.89% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -57.30% | +45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -21.35% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 34.91% | -26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и CMG
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 10.05% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 23.36% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 38.50% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 33.55% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 35.63% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и CMG
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и CMG
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and CMG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs CMG's -74.61%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор