Сравнение DKS с BJ
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DKS returned 20.14%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.75%.
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKS и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | -12.75% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between DKS and BJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between DKS and BJ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.29B
BJ:
$11.85B
DKS:
$3.67K
BJ:
$4.35
DKS:
0.06
BJ:
21.04
DKS:
0.00
BJ:
0.55
DKS:
0.00
BJ:
4.72
DKS:
$5.18T
BJ:
$21.97B
DKS:
$1.69T
BJ:
$4.06B
DKS:
$451.62B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. BJ — Ранг доходности на риск
DKS
BJ
Сравнение DKS c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.66 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.06 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.60 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и BJ
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -38.76% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -26.66% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -29.80% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -29.80% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -23.62% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -12.47% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 16.55% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и BJ
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 11.66% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 22.41% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 29.57% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 32.27% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 37.14% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и BJ
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и BJ
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and BJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to BJ (11.66%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs BJ's -38.76%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор