PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DJD is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, DJD returned 17.54%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности DJD и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%3.32%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between DJD and TSPA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.67

The correlation between DJD and TSPA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и TSPA

Секторы
DJD
TSPA

Здравоохранение

19.9%
8.6%

Финансовые услуги

14.7%
12.3%

Технологии

13.3%
36.0%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Промышленность

8.4%
7.7%

Энергетика

7.1%
3.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

DJD
19.9%
TSPA
8.6%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
TSPA
12.3%

Технологии

DJD
13.3%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
TSPA
10.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
TSPA
4.7%

Промышленность

DJD
8.4%
TSPA
7.7%

Энергетика

DJD
7.1%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
TSPA
1.8%

Недвижимость

DJD

-

TSPA
1.7%

Коммунальные услуги

DJD

-

TSPA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

DJD vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.95

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.65

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.24

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DJD и TSPA

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-24.72%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.24%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-19.04%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-24.72%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.71%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.48%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и TSPA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.90%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.88%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

12.57%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.03%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.03%

-0.38%

Сравнение комиссий DJD и TSPA

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и TSPA

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and TSPA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 17.54% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.57% for TSPA.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.34% for TSPA.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор