PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. DJD is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, DJD returned 17.54%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности DJD и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%5.70%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between DJD and TBUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.06

The correlation between DJD and TBUX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и TBUX

Секторы
DJD
TBUX

Здравоохранение

19.9%
5.0%

Финансовые услуги

14.7%
0.5%

Технологии

13.3%
52.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
5.5%

Промышленность

8.4%
3.5%

Энергетика

7.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

DJD
19.9%
TBUX
5.0%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
TBUX
0.5%

Технологии

DJD
13.3%
TBUX
52.7%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
TBUX
14.3%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
TBUX
5.5%

Промышленность

DJD
8.4%
TBUX
3.5%

Энергетика

DJD
7.1%
TBUX
0.6%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
TBUX
1.3%

Недвижимость

DJD

-

TBUX
0.2%

Коммунальные услуги

DJD

-

TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

DJD vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
7.27

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
14.70

-11.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

3.15

-1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

48.80

-44.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

185.24

-173.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

7.27

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

3.88

-3.14

Просадки

Сравнение просадок DJD и TBUX

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-1.79%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-0.10%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-0.33%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.04%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.28%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.03%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и TBUX

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.22%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

0.46%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

0.67%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

1.07%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

1.07%

+15.58%

Сравнение комиссий DJD и TBUX

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и TBUX

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and TBUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, DJD leads with 17.54% vs 5.85% for TBUX. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJD has performed better with a 17.54% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор