PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.25% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between DJD and SMLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.69

The correlation between DJD and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и SMLV

Секторы
DJD
SMLV

Здравоохранение

19.9%
8.7%

Финансовые услуги

14.7%
30.5%

Технологии

13.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.3%

Промышленность

8.4%
14.3%

Энергетика

7.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Недвижимость

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

DJD
19.9%
SMLV
8.7%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
SMLV
30.5%

Технологии

DJD
13.3%
SMLV
11.2%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
SMLV
2.2%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
SMLV
4.3%

Промышленность

DJD
8.4%
SMLV
14.3%

Энергетика

DJD
7.1%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
SMLV
3.2%

Недвижимость

DJD

-

SMLV
12.2%

Коммунальные услуги

DJD

-

SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

DJD vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.50

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.17

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.21

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.78

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.50

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DJD и SMLV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-42.45%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.34%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-20.40%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-20.40%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-42.45%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.45%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.68%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SMLV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.09%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.92%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

15.73%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

18.29%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

20.96%

-4.31%

Сравнение комиссий DJD и SMLV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SMLV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SMLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 10.25% for SMLV. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.31% for SMLV.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.12% for SMLV.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор