PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.33%/yr vs 11.72%/yr for QGRO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности DJD и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%-5.86%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between DJD and QGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.58

The correlation between DJD and QGRO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и QGRO

Секторы
DJD
QGRO

Здравоохранение

19.9%
12.7%

Финансовые услуги

14.7%
5.9%

Технологии

13.3%
37.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.8%

Промышленность

8.4%
13.6%

Энергетика

7.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Здравоохранение

DJD
19.9%
QGRO
12.7%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
QGRO
5.9%

Технологии

DJD
13.3%
QGRO
37.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
QGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
QGRO
12.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
QGRO
3.8%

Промышленность

DJD
8.4%
QGRO
13.6%

Энергетика

DJD
7.1%
QGRO
1.8%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
QGRO
0.3%

Недвижимость

DJD

-

QGRO
0.9%

Коммунальные услуги

DJD

-

QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

DJD vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.46

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.74

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

0.53

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

1.78

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.46

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DJD и QGRO

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.56%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-13.54%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-23.82%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-31.86%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.71%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.67%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и QGRO

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.33%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

12.03%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

15.58%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.09%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.93%

-6.28%

Сравнение комиссий DJD и QGRO

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и QGRO

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and QGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 10.33% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.20% for QGRO.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.29% for QGRO.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор