PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 13.27%/yr for JSMD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности DJD и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.27% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between DJD and JSMD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.61

The correlation between DJD and JSMD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и JSMD

Секторы
DJD
JSMD

Здравоохранение

19.9%
18.7%

Финансовые услуги

14.7%
8.9%

Технологии

13.3%
24.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.8%

Промышленность

8.4%
22.8%

Энергетика

7.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DJD
19.9%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
JSMD
8.9%

Технологии

DJD
13.3%
JSMD
24.9%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
JSMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
JSMD
9.8%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
JSMD
1.8%

Промышленность

DJD
8.4%
JSMD
22.8%

Энергетика

DJD
7.1%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
JSMD
2.6%

Недвижимость

DJD

-

JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

DJD

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

DJD vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.07

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.55

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.60

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

5.38

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.07

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DJD и JSMD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-38.98%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-14.86%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-24.01%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-32.18%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-38.98%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.42%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.48%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.41%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и JSMD

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.33%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

16.77%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

22.16%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

22.92%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.80%

-6.15%

Сравнение комиссий DJD и JSMD

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и JSMD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and JSMD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 12.31% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.48% for JSMD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.30% for JSMD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор