PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.39% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between DJD and IMCV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between DJD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и IMCV

Секторы
DJD
IMCV

Здравоохранение

19.9%
8.5%

Финансовые услуги

14.7%
15.6%

Технологии

13.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.9%

Промышленность

8.4%
12.1%

Энергетика

7.1%
12.5%

Сырьевые материалы

1.6%
6.5%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Здравоохранение

DJD
19.9%
IMCV
8.5%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
IMCV
15.6%

Технологии

DJD
13.3%
IMCV
9.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
IMCV
2.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
IMCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
IMCV
8.9%

Промышленность

DJD
8.4%
IMCV
12.1%

Энергетика

DJD
7.1%
IMCV
12.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
IMCV
6.5%

Недвижимость

DJD

-

IMCV
5.6%

Коммунальные услуги

DJD

-

IMCV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DJD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.97

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.87

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.32

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.40

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DJD и IMCV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-64.74%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.90%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-18.63%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.87%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-46.33%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.07%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.41%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и IMCV

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.05%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.66%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.64%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.66%

-3.01%

Сравнение комиссий DJD и IMCV

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и IMCV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DJD and IMCV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.94% for IMCV.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.06% for IMCV.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор