PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с ILCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 17.83%/yr for ILCG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности DJD и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJD показывает доходность 10.63%, а ILCG немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 12.31% против 17.83% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between DJD and ILCG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DJD and ILCG has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJD и ILCG

Секторы
DJD
ILCG

Здравоохранение

19.9%
5.3%

Финансовые услуги

14.7%
6.0%

Технологии

13.3%
49.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.6%

Промышленность

8.4%
8.3%

Энергетика

7.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

DJD
19.9%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
ILCG
6.0%

Технологии

DJD
13.3%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
ILCG
10.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
ILCG
1.6%

Промышленность

DJD
8.4%
ILCG
8.3%

Энергетика

DJD
7.1%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
ILCG
1.1%

Недвижимость

DJD

-

ILCG
1.4%

Коммунальные услуги

DJD

-

ILCG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

DJD vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.44

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.94

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.55

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

5.43

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.44

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DJD и ILCG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-52.98%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-15.65%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-23.10%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-35.38%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.38%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-4.48%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.22%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.45%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и ILCG

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.01%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

13.55%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

16.85%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

22.08%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.58%

-4.93%

Сравнение комиссий DJD и ILCG

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и ILCG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DJD and ILCG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.83% vs 12.31% for DJD. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.83% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.42% for ILCG.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILCG is Large Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.04% for ILCG.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор